從1月選擇權布局的結構來看,整體賣權未平倉OI大於買權OI、達4萬6,000多口,屬偏多的格局。目前比較值得注意的地方是,原本買權OI較多布局在9,300點的履約價,可是在經過這幾天的上漲當中,買權OI有漸漸往上移動的現象,目前移動至9,400點至9,500點,也就是說,目前市場上的看法有將壓力區往上布局的現象,且賣權OI增加的速度每天都較買權OI還要快,均有利於多方。
目前外資期貨淨多單來到1萬多口,且在現貨部分依舊買超,表示外資仍對於台股有信心。
綜合以上,整體在價格走勢跟籌碼面的表現上,目前均沒有出現敗筆,唯獨成交量仍嫌不足,可先行利用賣權多頭價差因應。
賣權多頭價差 賣權多頭價差的使用時機在於研判市場在履約日前屬於小漲格局,目標為賺取相同到期日但履約價不同的賣權,兩者之間的權利金價差。 賣權多頭策略的作法是買進一口較低履約價之賣權,同時賣出一口相同到期日但履約價較高的賣權。
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